Teorema di Cochran

Il teorema di Cochran è usato in statistica nell'ambito dell'analisi della varianza.

Siano U₁, ..., U_n variabili casuali gaussiane standardizzate e statisticamente indipendenti e valga l'identità

$\sum _{i=1}^{n}U_{i}^{2}=Q_{1}+\cdots +Q_{k}$

e sia

$r_{i}+\cdots +r_{k}=n$

dove r_i è il rango di Q_i,

allora il teorema di Cochran afferma che i Q_i sono indipendenti e sono distribuiti come delle variabili casuali chi quadrato con r_i gradi di libertà.

Il teorema di Cochran è legato al teorema di Fisher.

Collegamenti esterni

• (EN) Eric W. Weisstein, Teorema di Cochran, su MathWorld, Wolfram Research.